測定データ
Exnessにおける銘柄間の相関関係 — 60セッションのマトリックスによる測定
このフィードに掲載されている銘柄がどのように連動しているかを、ExnessのMT5の履歴にある日次終値から算出したものです。対象は11銘柄で、測定時点は7月2日 15:59（JST）です。
Exnessで口座開設 →ポジションサイジングにおいて相関が重要な理由
相関性の高い金融商品で2つのポジションを保有している場合、その動きは1つのポジションの2倍の規模を持つものと同様に振る舞います。つまり、口座は1つの価格変動の影響を2倍受けることになります。 このサンプルでは、相関が最も高かったペアはUS500（S&P 500）とUSTEC（ナスダック100）の+0.91であり、最も逆相関が強かったのはGBP/USDとUSD/CADの-0.63でした。 相関係数が+0.9のペアの両方をロングポジションで保有しているトレーダーは、2つの取引ではなく、1つの取引を保有していることになります。
日次リターンの相関関係（直近約60セッション）
| EURUSD | GBPUSD | USDJPY | AUDUSD | USDCAD | XAUUSD | USOIL | UKOIL | US500 | US30 | USTEC | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.00 | +0.85 | -0.47 | +0.79 | -0.60 | +0.61 | -0.32 | +0.09 | +0.57 | +0.50 | +0.46 |
| GBPUSD | +0.85 | 1.00 | -0.55 | +0.72 | -0.63 | +0.57 | -0.38 | +0.08 | +0.46 | +0.52 | +0.33 |
| USDJPY | -0.47 | -0.55 | 1.00 | -0.49 | +0.48 | -0.41 | +0.31 | +0.16 | -0.26 | -0.47 | -0.10 |
| AUDUSD | +0.79 | +0.72 | -0.49 | 1.00 | -0.58 | +0.72 | -0.39 | +0.04 | +0.76 | +0.68 | +0.64 |
| USDCAD | -0.60 | -0.63 | +0.48 | -0.58 | 1.00 | -0.40 | +0.10 | +0.03 | -0.33 | -0.30 | -0.17 |
| XAUUSD | +0.61 | +0.57 | -0.41 | +0.72 | -0.40 | 1.00 | -0.50 | +0.15 | +0.71 | +0.70 | +0.56 |
| USOIL | -0.32 | -0.38 | +0.31 | -0.39 | +0.10 | -0.50 | 1.00 | -0.09 | -0.37 | -0.58 | -0.23 |
| UKOIL | +0.09 | +0.08 | +0.16 | +0.04 | +0.03 | +0.15 | -0.09 | 1.00 | +0.06 | -0.14 | +0.16 |
| US500 | +0.57 | +0.46 | -0.26 | +0.76 | -0.33 | +0.71 | -0.37 | +0.06 | 1.00 | +0.77 | +0.91 |
| US30 | +0.50 | +0.52 | -0.47 | +0.68 | -0.30 | +0.70 | -0.58 | -0.14 | +0.77 | 1.00 | +0.52 |
| USTEC | +0.46 | +0.33 | -0.10 | +0.64 | -0.17 | +0.56 | -0.23 | +0.16 | +0.91 | +0.52 | 1.00 |
+1.00 = 各セッションで銘柄が連動して動いたことを示します；−1.00 = 逆方向に動いたことを示します；0に近い値 = 独立していることを示します。緑 = 正の相関、赤 = 負の相関；色が濃いほど、相関が強いことを示します。
よくお読みください
- 60日間の終値という期間は短いものですので、数値はあくまで目安として捉え、絶対的なものとは考えないでください。
- 相関関係はマクロ経済情勢によって変化し、市場が緊張状態にある際には逆転することもあります。
- 暗号資産商品は週7日取引が行われており、除外されています。そのため、その日次データは、5日間の市場データとバー単位で完全に一致しません。
- 相関関係は方向性については何も示しておらず、単に「共に動く」ということだけを表しています。
ExnessのMetaTrader 5デモ口座で測定したものです。同ブローカー独自の価格フィードおよび銘柄仕様に基づき、ターミナル内で記録され、定期的に更新されています。デモ口座と実取引口座では、同じ価格フィードが使用されています。すべての数値は目安であり、市場の状況によって変動します。
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